Тест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляции

• Тест Бройши-Готфри предназначен для тестирования автокорреляции произвольного порядка.  

• Он не требует нормальности остатков и допускает ряд нарушений предпосылки о строгой экзогенности.  

• Тест состоит из построения двух регрессий: основной и вспомогательной.  

• Вспомогательная регрессия строится на исходных регрессорах и предыдущих значениях остатков.  

• В результате получается статистика Бройши-Готфри, которая имеет аситатическое хи-квадрат распределение с п степенями свободы.  

• Исследователь оценил зависимость инвестиций от процентной ставки и валового национального продукта.  

• В рамках предположения об автокорреляции первого порядка, оценивается корреляция между случайной составляющей вчера и сегодня.  

• В рамках предположения об авторегрессионной схеме второго порядка, проводится тест Бройши-Готфри на наличие автокорреляции.  

• В результате теста, гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается, так как недостаточно данных для отвержения этой гипотезы.