Имбаланс в трейдинге: плохие новости для тех, кто его использует

• Исследование паттерна "имбелас" и его отличия от "пути наименьшего сопротивления".  

• Популярность паттерна среди блогеров и его влияние на трейдеров.  

• Две вариации паттерна: классический и агрессивный.  

• "Имбелас" и "путь наименьшего сопротивления" как концепции движения цены.  

• "Имбелас" как краткосрочный дисбаланс между рыночными и лимитными ордерами.  

• "Путь наименьшего сопротивления" как среднесрочное или долгосрочное движение цены.  

• "Имбелас" в классическом анализе и алготрейдинге.  

• "Путь наименьшего сопротивления" в волновом анализе и скальпинге.  

• Анализ паттерна "имбелас" в классическом паттерне.  

• Описание классического паттерна: три свечи, вторая свеча не перекрывается тенями.  

• Пример с рыночным ордером и отложенными заявками.  

• Применение горизонтальных объемов для анализа разрывов в ценовых объемах.  

• Определение имбаланса и условия для открытия сделки.  

• Логика открытия сделок в покупку и продажу.  

• Параметры тестирования: таймфреймы, уровни имбаланса, тейк-профит и трейлинг стоп.  

• Тестирование на 28 валютных парах, биткоине и эфире.  

• Исторические тесты и форвардные тесты.  

• Анализ устойчивости стратегии и результаты по валютным парам и криптовалютам.  

• Слабость алгоритма и необходимость доработки.  

• Применение паттерна в живом трейдинге ограничено.  

• Возможность точечных настроек для улучшения результатов.  

• Настройка с 292 историческими сделками на четырехчасовом таймфрейме.  

• Минимальный дисбаланс 50%, коэффициент Шарпа 0.18, соотношение прибыльных сделок 34%.  

• Трейлинг стоп активируется при прохождении трех стоп-лоссов.  

• Корреляция с биткоином близка к единице.  

• Просадка с 2018 по 2020 год, но быстро отработалась.  

• Настройка по биткоину предпочтительнее.  

• Разделение на крупные и мелкие таймфреймы.  

• Стейк профит в три раза больше стоп-лосса.  

• Винрей 31%, 712 исторических сделок с 2008 года.  

• Алгоритм подходит для биткоина и эфира на крупных таймфреймах.  

• На мелких таймфреймах результаты плохие.  

• Определение имбаланса через три свечи.  

• Лимитный ордер на середину имбаланса сохраняется 10 периодов.  

• Визуальная логика для шор-сделок.  

• Плохие результаты на валютных парах.  

• Алгоритм не дееспособен для биткоина и эфира.  

• Финальные результаты по золоту также неутешительны.  

• Имбалансы ненадежны и не приносят прибыли.  

• Блогеры вводят в заблуждение.  

• Важно проверять данные и не доверять пустым словам.  

• Логика среднесрочная и описывается в трендовых подходах.  

• Рекомендуется изучать материалы от партнера и друга.  

• Доступ к премиальным статьям через сообщество Импирикс Прайм.  

• Призыв мыслить здраво и рационально.  

• Опровергать эффективность имбалансов.  

• Бороться с субъективным анализом и использовать количественные исследования.