VectorBT: Сверхбыстрый количественный анализ по сравнению с Обратный трейдер

• Vector BT - библиотека Python для технического анализа и тестирования на данных.  

• Сравнение с другими фреймворками, такими как Backtrader и Pyg Trade.  

• Обзор возможностей: создание тестов на основе прошлого опыта, оптимизация гиперпараметров, создание меток для моделей ML.  

• Установка Vector BT с помощью pip.  

• Сравнение производительности с Backtrader: Vector BT использует оптимизированные массивы NumPy для ускорения работы.  

• Документация: хорошо организованная, с примерами и статьями от автора.  

• Активное сообщество и поддержка: много звездочек, развилок, частые коммиты.  

• Благодарность автору Олегу Полякову за создание библиотеки.  

• Возможность получить помощь через чат, Stack Overflow или обсуждения на GitHub.  

• Библиотека Backtrader активно поддерживается, с частыми запросами на загрузку и объединением кода.  

• Отличная документация по каждой функции библиотеки.  

• Сообщество активно, с форумом и ответами на вопросы.  

• Автор проекта стал менее активным, что может указывать на завершение проекта.  

• Некоторые члены сообщества продолжают поддерживать проект, но первоначальный автор не так активен.  

• Альтернатива Vector BT более активно поддерживается.  

• Пример кода показывает, как создать простую стратегию RSI с Backtrader.  

• Процесс включает создание стратегии, запуск индикатора и переопределение функций.  

• Пример кода для Vector BT показывает, как получить данные из различных источников, включая Yahoo Finance и Binance.  

• Vector BT предоставляет данные из различных источников, включая Yahoo Finance, Binance, и синтетические данные.  

• Возможность использования различных поставщиков данных, таких как CCXT и Binance.  

• Пример кода показывает, как получить данные и запустить стратегию на этих данных.  

• Vector BT включает множество библиотек, включая технические индикаторы и данные из различных источников.  

• Возможность запуска любых индикаторов, встроенных в TA Lib и Pandas TA.  

• Индикаторы можно вызывать из встроенных библиотек.  

• Примеры индикаторов: RSI, полосы Боллинджера, стохастик.  

• Пример использования RSI для определения входов и выходов.  

• Установка значений входов и выходов на основе значений RSI.  

• Пример стратегии: вход при RSI ниже 30, выход при RSI выше 70.  

• Проблемы с текущей стратегией: продажа при перепроданности, что неверно.  

• Проверка стратегии на примере цены биткоина.  

• Проблемы: стратегия приводит к убыточным сделкам.  

• Решение: изменить стратегию на покупку при RSI выше 70, выход при RSI ниже 30.  

• Обсуждение новой стратегии покупки при перекупленности.  

• Планы на будущее: тестирование стратегии на реальных данных, разработка новых стратегий.  

• Призыв к обратной связи и пожеланиям для будущих видео.