Часть 2. Множественная регрессия в Microsoft Excel. Автокорреляция, гетероскедастичность.

• В видео проводится проверка наличия автокорреляции остатков модели с помощью критерия Дарбина-Уотсона.  

• Для этого строится таблица с остатками модели и их квадратами, а также вычисляется сумма квадратов остатков и сумма разности остатков.  

• Затем проводится оценка коэффициента корреляции между остатками с помощью функции корреляции.  

• Полученное значение сравнивается с критическим значением, чтобы определить значимость коэффициента корреляции.  

• Если коэффициент корреляции между остатками значим, то делается вывод о постоянстве дисперсии модели.  

• Для проверки постоянства дисперсии строится уравнение регрессии с зависимой переменной "квадрат остатков" и объясняющими переменными "икс-1", "икс-2", "икс-1 в квадрате", "икс-2 в квадрате" и "икс-1 умноженное на икс-2".  

• Полученное уравнение регрессии сравнивается с нулевым значением, чтобы определить, является ли модель статистически значимой.  

• В итоге, в модели присутствует автокорреляция, но отсутствует гетероскедастичность.  

• Это означает, что остатки модели являются гомоскедастичными.