Все сезоны Фарго связаны между собой, каждый сезон имеет свою историю и персонажей, которые на первый взгляд не связаны друг с другом.
Через различные детали, пасхалки и намеки создатели показывают, что в кровавом и трагикомичном криминальном мире сериала все взаимосвязано на глобальном уровне.
В четвертом сезоне появляется персонаж из второго сезона, Майк Миллиган, который становится хладнокровным наемником.
Во втором сезоне появляется индеец Хэнзи Дент, который в первом сезоне становится главой преступного синдиката Фарго.
В первом сезоне появляются персонажи из второго сезона, такие как Лу Солверсон и Мистер Ренч.
В фильме братьев Коэн Фарго 1987 года есть общие детали с первым сезоном, такие как кейс с миллионом долларов, который становится началом криминальной карьеры главного героя.
Пятый сезон Фарго происходит в 2019 году и не имеет явных пересечений с другими сезонами.
Сюжет пятого сезона ближе к фильму братьев Коэн, с похищением и деньгами, а также с более сложными вопросами политики, социальной иерархии, веры и греховности человеческой природы.