КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ | Эд Торп | Оптимальный Размер Позиции Для Биржевой Торговли

• Стратегия критерия Келли была создана Джоном Келли в 1956 году.  

• Эдвард Торп популяризировал эту теорию, применяя её для выигрыша в блэкджек.  

• Джим Саймонс, основатель хедж-фонда Renaissance Medallion, также использовал эту стратегию.  

• Критерий Келли используется для расчета оптимального размера ставки.  

• Включает баланс собственного капитала, ожидаемую доходность, вероятность выигрыша и вероятность проигрыша.  

• Формула вычисляет предполагаемое преимущество и определяет оптимальный размер ставки.  

• Боксер В имеет преимущество из-за разницы в весе и опыта.  

• Биржевой коэффициент 1,9 предполагает 52,6% шанс на победу для боксера В.  

• Проведенный анализ показывает, что боксер В имеет 55% шанс на победу.  

• Ставка в один доллар с нулевым коэффициентом.  

• Оптимальная ставка составляет 50 долларов.  

• Важно понимать логику расчета и использовать калькуляторы для автоматизации.  

• Пример с балансом в 20 долларов и коэффициентом выигрыша 59%.  

• Оптимальный размер позиции составляет 9800 долларов.  

• Используется метод дробного Келли для более реалистичного управления капиталом.  

• Оптимальный размер позиции составляет 326 долларов.  

• Риск на эквити составляет 1,63%.  

• Важно корректировать данные в зависимости от рыночных условий.  

• Теория критерия Келли представлена на диаграмме.  

• Оптимальный размер позиции зависит от фиксированных переменных и истинных вероятностей.  

• Дробный метод Келли рекомендуется для управления позициями на фондовом рынке.