По умолчанию файлы скачиваются в системную папку "Загрузки".
Для перемещения папки нужно нажать правой кнопкой мыши на "Загрузки", выбрать "Свойства", затем "Расположение" и нажать "Переместить".
Укажите новую папку и подтвердите перенос файлов.
Многие программы и браузеры имеют свои настройки папок загрузок.
В браузере Chrome можно изменить папку для скачиваний в разделе "Дополнительные настройки".
В других программах также могут быть подобные настройки.
В Windows 10 папка "Загрузки" сортируется по дате.
Для отключения сортировки нужно нажать правой кнопкой мыши на пустом месте и выбрать "Группировка" -> "Нет".
Это вернет папку в стандартный вид.