Курс Ильи Коровина "Прикрытый Интрадей" Часть 2

• Вопросы от зрителей были подготовлены заранее.  

• Обсуждение продажи волатильности и работы с брокером.  

• Подтверждение, что методы, описанные в курсе, могут применять все.  

• Обсуждение работы внутри флэта и выхода из него.  

• Экспоненциальный принцип расставления заявок при выходе из флэта.  

• Каждая следующая заявка должна располагаться дальше от центра флэта.  

• Жесткие правила и исключения в стратегии.  

• Важность соблюдения правил для успешной адаптации стратегии.  

• Возможность варьировать некоторые параметры, но не нарушать глобальные правила.  

• Принцип расставления заявок в зависимости от размера флэта.  

• Чем больше сделок внутри флэта, тем плотнее флэт и больше прибыль.  

• Чем дальше цена отходит от центра флэта, тем больше можно бросать рабочих частей.  

• Стоимость колов как ориентир для расставления заявок.  

• Четвертая часть броска на расстоянии не менее стоимости колов.  

• Важно бросать четвертую часть внутри стдла, чтобы максимизировать прибыль.  

• Сохранение четвертой части на выходе стдла в плюсовую зону дает больше свободы.  

• Можно долго хранить четвертую часть и дождаться благоприятного момента.  

• Пример: рынок вырос на 20 тысяч пунктов, и стдл вышел в плюс на 117.  

• Важно не бросать четвертую часть слишком близко к стоимости.  

• Пример: на 97 страйке можно было бросать четвертую часть на 101.  

• Важно учитывать математическое отклонение и характер движения цены.  

• Экспоненциальный принцип ограничивает действия, но не учитывает рынок.  

• Принцип ожидания окончания движения позволяет корректировать заявки.  

• Важно следить за рисунком движения и формировать новые флэты.  

• Экспоненциальный принцип дает ограничения, а ожидание окончания движения позволяет их использовать.  

• Важно учитывать особенности движения рынка.  

• Резкие движения с возвратом требуют экспоненциального принципа, а продолжительные движения – ожидания окончания движения.  

• Резкие движения с возвратом исполняют заявки, выставленные по экспоненциальному принципу.  

• Принцип ожидания окончания движения не работает на таких движениях.  

• В случае продолжительного движения принцип ожидания окончания движения более эффективен.  

• Продолжительные движения требуют принципа ожидания окончания движения.  

• Заявки могут залипать, если использовать только экспоненциальный принцип.  

• Ожидание окончания движения позволяет корректировать заявки на протяжении всего движения.  

• Вброс заявки дальше от центра стла увеличивает прибыль.  

• Чем ближе к центру, тем больше риск залипания.  

• Принципы, проверенные практикой, помогают найти компромисс.  

• Опираемся на логику и рисунок рынка, а не на математику.  

• Творческий подход позволяет учитывать психологические особенности.  

• Стратегия имеет четкие ориентиры, но позволяет выражать индивидуальные особенности.  

• Рынок дает общую конструкцию прибыли, но внутри нее проявляются индивидуальные особенности.  

• Недоформализованные части стратегии не нарушают общую концепцию.  

• Рекомендуется бросать первую часть по экспоненциальному принципу, а четвертую по принципу окончания движения.  

• Средние части можно использовать как по экспоненциальному, так и по принципу окончания движения.  

• Принцип ожидания окончания движения становится более оправданным с каждой новой частью.  

• Центр стла не имеет решающего значения, важно понимать логику.  

• Восьмой принцип повышает эффективность стратегии.  

• Залипшие части могут появляться, но рынок помогает их различать.  

• Рынок может колебаться, что приводит к образованию новых флэтов.  

• Совокупный плюс по залипшим частям дает право на размораживание.  

• Пример: рынок идет в одном направлении, первая часть залипает, вторая часть залипает, третья часть залипает.  

• Накопление прибыли позволяет использовать часть плюса для размораживания.  

• Накопленная прибыль позволяет повышать риски и использовать стоп-лосс.  

• В отличие от классического подхода, сначала зарабатывается прибыль, а затем используется для отрицательных сделок.  

• Важно использовать этот принцип по ситуации, чтобы не ждать долго возвращения цены.  

• Цена может остановиться между частями, что приводит к дополнительным потерям времени.  

• Пример: между третьей и четвертой частями может быть 2000 пунктов, что может привести к задержке.  

• Важно использовать восьмой принцип для продолжения работы, а не ждать возвращения цены.  

• Вопрос о третьем шаге во флэте: увеличение на пятом шаге.  

• Принцип восьмой коррелирует с принципом шестым.  

• Если первая и вторая части залипли, можно использовать накопленный плюс для размораживания второй части.  

• Совмещение принципов позволяет увеличить количество рабочих частей внутри плотного флэка.  

• Рабочие части наращиваются последовательно, начиная с предварительно залипших заявок.  

• Принцип позволяет повысить эффективность стратегии, особенно в условиях затяжного флета.  

• Если рынок завяз между третьей и четвертой частью, можно перенести третью часть выше для торговли.  

• Перенос заявок позволяет генерировать прибыль в более частом режиме.  

• Это улучшает общий плюс по стратегии, так как части переносятся дальше от центра стла.  

• При движении цены в определенную сторону, залипание частей происходит дальше от центра стла.  

• Пятая рабочая часть используется только при наличии жестких условий.  

• Четвертая часть должна быть залипшей на расстоянии не менее 3500 пунктов от центра стла.  

• Это позволяет уменьшить риски и увеличить прибыль, особенно при резком движении рынка.  

• Временная прибыль может возникнуть до эксперации, даже при резком движении цены.  

• Волатильность может привести к плюсу даже при небольшом смещении цены.  

• Резкое движение может привести к значительной прибыли, несмотря на небольшое смещение цены.  

• Если цена достигла четвертой части и не возвращается, можно продолжать торговать в этой части.  

• Если цена не возвращается, но и не идет дальше, можно использовать правило 8:2.  

• Правило 8:2 применяется, если цена остается в новом флэте более двух дней.  

• Жесткие правила прикрытого интрадея заканчиваются, но есть дополнительные правила.  

• Дополнительные правила позволяют адаптировать интрадей под свои возможности и квалификацию.  

• Важно понимать разницу между первыми восемью правилами и дополнительными.  

• В тренде всегда остаются хвосты, которые можно использовать для прибыли.  

• Пример: при сильном росте или падении остаются хвосты, которые можно использовать для прибыли.  

• Важно правильно настроить робота для торговли в новом движении.  

• Если рынок проходит определенное количество пунктов, можно разбирать конструкцию и забирать прибыль досрочно.  

• Продажа дальних краев опционов в количестве одной трети от общего количества контрактов.  

• Продажа краев в страйках, где прибыль будет устраивать, даже если рынок не дойдет до этих уровней.  

• Продажа краев помогает получить дополнительные деньги, так как они быстро распадаются.  

• В первую неделю-полторы распад краев компенсирует распад в центре конструкции.  

• В случае сильного движения рынка края не мешают, а в случае спокойного рынка помогают.  

• Для квартальных опционов можно продавать дальние края последовательно в разных месяцах.  

• Это позволяет заработать больше, если волатильность в разных месяцах отличается.  

• Можно использовать этот метод для ожидания резкого движения в определенный месяц.  

• Переход на более поздний контракт за неделю до эксперации может быть полезен, если рынок остается вблизи центра стла.  

• В последние дни перед эксперацией можно ужесточить интрадей и работать более активно.  

• Переход на новый контракт может помочь поймать сильное движение в последние дни, но не всегда это необходимо.  

• Переход на следующий контракт может быть полезен для тех, кто беспокоится о временном распаде.  

• Если не переходить на следующий контракт, можно доторговывать в текущем стле до конца эксперации.  

• Переход на следующий контракт позволяет минимизировать влияние временного распада на прибыль.  

• В текущем контракте последние четыре дня наблюдается распад.  

• Продажа краев меняет дельты и гаммы, что влияет на доход.  

• При резком движении цены края могут скрасть часть прибыли, но это не критично.  

• Важно понимать эффективность трейдинга и получение прибыли.  

• Продажа краев может привести к резкому движению цены, что компенсируется быстрой прибылью.  

• При плавном движении цены края не будут сильно влиять на прибыль.  

• При продаже краев нужно соблюдать правила и лимиты.  

• Наращивание рабочих частей внутри флота коррелирует с продажей краев.  

• Важно продавать лимиты в рамках закрытых рисков.  

• Люди боятся на линейных рынках, но в интрадей-торговле это не нужно.  

• Тета и временная стоимость влияют на риск, но риск зафиксирован изначально.  

• Падение волатильности не должно вызывать панику, так как риск не превысится.  

• Залипание сделок нормально при направленном движении рынка.  

• Симбиоз стд и интрадея важен для роста счета.  

• При направленном движении рынка сделки будут залипать.  

• Можно продать края в текущем контракте, если перешли на следующий контракт.  

• Продажа краев в более дальних опционах может принести больше прибыли.  

• Важно учитывать временную стоимость и расстояние от центра стд.  

• Рекомендуется вкладывать 20% капитала в риск в месяц.  

• Оставшиеся 80% можно держать на депозитах или акциях.  

• Возможность быстрого перевода активов между площадками.  

• Использование свободного капитала для продажи волатильности.  

• Важно продавать дальние края опционов.  

• Ошибки при продаже ближних краев могут привести к убыткам.  

• Арбитраж между колами и путами.  

• Необходимость наличия свободного кэша для быстрого использования арбитражных возможностей.  

• Возможность использования спредов для направленной торговли.  

• Ведение журнала для отслеживания изменений на рынке.  

• Возможность демонстрации журнала в дополнительные дни.  

• Обсуждение сбора ствелла и приглашение Алексея Анохина.  

• Сравнение журналов сделок: один сделан в Excel, другой через DDD.  

• Важность учета сделок для обучения и систематизации торговли.  

• Необходимость дублирования биржевой информации.  

• Варианты записей сделок в зависимости от стратегии.  

• Пример использования журнала для отображения информации.  

• Обсуждение соотношения рисков и прибыли при торговле.  

• Влияние времени и волатильности на результаты.  

• Примерные соотношения и их гибкость.  

• Возможность ухода в офлайн без потери позиций.  

• Важность дельта-нейтрали перед уходом в офлайн.  

• Влияние смещения рынка на накопленную прибыль.  

• Обсуждение дополнительных правил и их применение.  

• Объявление перерыва и завершение обсуждения.  

• Ожидание опаздывающих участников.  

• Формула Блэка-Шоулза используется для расчета волатильности.  

• В последние дни перед экспирацией волатильность не имеет значения.  

• Формула не отражает реальную ситуацию в последние дни перед экспирацией.  

• Формула Блэка-Шоулза учитывает выходные дни как рабочие.  

• В понедельник утром волатильность может быть выше, чем в пятницу вечером.  

• Это связано с тем, что цены не меняются между выходными и рабочими днями.  

• В прикрытом интрадее прогноз исключен, что может быть непривычно для некоторых учеников.  

• Допускается игра против тренда в пределах одной рабочей части.  

• Важно оттягивать встречные заявки, чтобы играть по тренду, а не против него.  

• Игра против тренда может привести к проблемам, если прогноз не оправдается.  

• Пример: вместо продажи первой рабочей части, покупка на росте.  

• Если цена пойдет в противоположную сторону, первая рабочая часть может оказаться убыточной.  

• Покупайте только после возвращения цены к центру стредла и прохождения 200 пунктов.  

• Если цена не возвращается к центру стредла, ждите обратного движения.  

• Работа по тренду на большом удалении от центра стредла создает большую мертвую зону.  

• Уходя в офлайн, можно оставить дельту нейтральной, что является прогнозом.  

• Если рынок идет в ту же сторону, накопленный плюс увеличивается.  

• Это менее болезненный способ прогнозирования по сравнению с использованием одной части паттерна.  

• Ролировка стредла означает разбор старой конструкции и создание новой на новом страйке.  

• Ролировка имеет смысл при смещении рынка более чем на 10 тысяч пунктов.  

• Это фиксирует прибыль и создает дельта-нейтральный стресс.  

• Ролировка фиксирует прибыль и создает дельта-нейтральный стресс.  

• При смещении рынка на 10 тысяч пунктов прибыль будет гарантирована.  

• Ролировка позволяет работать с новым стредлом и собирать новые заявки.  

• Важно иметь план по прибыли, а не только по убыткам.  

• Трейдеры сами выбирают, сколько работать, и должны иметь план по прибыли.  

• Прибыль должна течь, но рынки часто находятся во флэте, что усложняет получение прибыли.  

• Важно четко понимать, где брать прибыль, а не только убытки.  

• Целеполагание должно быть направлено на получение прибыли.  

• Необходимо знать плановые показатели прибыли на месяц.  

• Прибыль определяется вашими аппетитами и жадностью.  

• Чем больше прибыли вы хотите зарабатывать, тем реже это будет происходить.  

• Для достижения высокой прибыли нужно работать эффективнее или ждать сильного движения рынка.  

• Прибыль в 3% в месяц будет происходить чаще, но может быть упущена при сильном движении рынка.  

• Важно найти баланс между стабильностью и возможностью заработать больше.  

• Рынок может колебаться, и возможность заработать 5-7% может быть упущена.  

• Выбор прибыли на сделку определяет эффективность всей системы.  

• Клиенты могут ставить завышенные цели по прибыли, что приводит к неудачам.  

• Важно корректировать цели, чтобы они соответствовали реальности.  

• В 2014 году некоторые трейдеры зарабатывали больше, чем те, кто выходил раньше.  

• Бывают случаи, когда цена резко растет, и возможность зафиксировать прибыль упускается.  

• Важно учитывать такие ситуации и корректировать цели.  

• После двух выходных дней участники вернулись к торговле в закрытой группе в Skype.  

• В пятницу все ушли в стли, а в понедельник оказались в новой ситуации.  

• Вопросы о том, что делать с прибылью, так как волатильность была высокой.  

• Участники обсуждали, как фиксировать прибыль при высокой волатильности.  

• Рекомендация ставить цели по прибыли, чтобы избежать больших потерь.  

• Личный опыт автора: фиксация прибыли частями при достижении 5-7% в месяц.  

• Важно иметь план по прибыли и фиксировать её частями.  

• После фиксации прибыли можно позволить себе отдых, если есть свободные дни.  

• Работа должна приносить удовольствие, а не быть единственной целью.  

• В последние дни экспирации можно использовать часть прибыли для покупки лотерейных билетов.  

• Это помогает снять психологическую усталость и увеличить доходность.  

• Пример: опционы могут значительно вырасти в цене за короткий период, что может значительно увеличить прибыль.  

• Риск небольшой суммой может привести к значительному росту за несколько часов.  

• Психологическая усталость накапливается при длительном ограничении.  

• Примеры из спорта: культуристы и боксеры, которые ограничивают себя в еде для контроля веса.  

• Спортсмены устраивают разгрузочные дни, позволяя себе быстрые углеводы.  

• Это помогает снять психологическую усталость и улучшить когнитивные функции.  

• Принцип разгрузочных дней применим и к трейдингу для снятия стресса.  

• Жесткие ограничения в прогнозировании могут быть полезны для снятия стресса.  

• В последние дни перед экспирацией можно прогнозировать и зарабатывать.  

• Пример: рост рынка на 14 тысяч пунктов за последние часы перед экспирацией.  

• Вопросы по трейдингу можно задавать заранее, чтобы избежать их на практике.  

• Курс рассчитан на теорию, а практика будет включать демонстрацию экрана.  

• Первые два дня будут насыщенными, а последние два дня – спокойными для позиционной торговли.  

• Демонстрация торговли будет включать выставление заявок и управление рисками.  

• Вопросы о роботах будут обсуждаться дополнительно.  

• Время для вопросов и демонстрации будет предоставлено в реальном рынке.  

• Робот не входит в программу курса, но можно обсудить его в режиме вопроса-ответа.  

• Основная задача робота - выставлять ответные заявки.  

• Уровни для сделок определяются человеком, который будет объяснять логику их выставления.  

• В периоды офлайна участники будут торговать самостоятельно, следуя уровням, выданным накануне.  

• Это позволит эффективно использовать время и корректировать заявки в реальном рынке.  

• Вечером будут обсуждаться результаты и корректировка заявок.  

• Робот будет выставлять уровни и ответные заявки, но не будет заниматься определением уровней.  

• Это упростит задачу, так как уровни будут выставляться один раз в день.  

• Можно попытаться запрограммировать робота для выставления уровней, но это не является приоритетом.  

• Практика будет проходить не только по вечерам, но и в течение дня.  

• Вечером будут обсуждаться результаты сделок и корректировка заявок.  

• Во вторник будет демонстрация рабочего стола и раздаются конфигурации для работы с опционами.  

• Будут предоставлены две конфигурации для работы с опционами: одна в виде вкладки, другая в виде полной конфигурации.  

• Можно адаптировать конфигурации под свои нужды и использовать их для практики.  

• Вкладки будут использоваться как заготовки, а текущие опционы будут заполняться вручную.  

• Основной акцент делается на продаже волатильности и построении направленных конструкций.  

• Прикрытый интрадей используется для торговли на фоне других опционных конструкций.  

• Нейтральная к прогнозам история S&P 500 используется для преподавания, так как она наиболее оптимальна для начинающих.  

• Прощание и напоминание о встрече во вторник для начала практики.  

• Важно, чтобы опционы были подключены и можно было выставлять заявки.  

• Благодарность за внимание и прощание до следующей встречи.