Эконометрика в Gretl, временные ряды.

• Рассматриваются временные ряды в программе Gret.  

• Данные по числу абонентов мобильного оператора за кварталы с 2006 года.  

• Импорт данных из Excel в Gret.  

• Выбор первого квартала 2006 года.  

• Визуальный анализ графика: тенденция роста, более крутой подъем в начале.  

• Анализ первых разностей: более высокие приросты в начале, затем плавное снижение.  

• Использование расширенного теста Дики-Фуллера.  

• Три спецификации: без константы, с константой, с константой и трендом.  

• Результаты: ряд стационарен в первых разностях без константы, в уровнях ряда с константой и с константой и трендом.  

• Построение коррелограммы.  

• Идентификация ряда как авторегрессионного.  

• Построение модели авторегрессии первого порядка.  

• Прогноз на 2010 год: 4,603,000 абонентов в первом квартале, 4,615,000 во втором квартале.  

• Проверка модели на нормальность остатков и отсутствие ARCH-процессов.  

• Визуальная проверка модели: простая, но отражает тенденцию ряда.  

• Значение переменной при нулевом лаге: 558.  

• Завершение занятия.