Автоторговля с Wealth-Lab. Вебинар с Арсеном Яковлевым.

• Приветствие от Дмитрия Власова, организатора вебинара.  

• Представление участников и просьба заполнить форму для голосования о торговых стратегиях.  

• Организационные моменты: чат для вопросов, демонстрация экрана, ответы на вопросы.  

• Дмитрий использует сервис ВРТ для торговли.  

• Описание процесса торговли: автоматизация через программы, запуск в нужное время, закрытие программ ночью.  

• Личный опыт: две лицензии на разных устройствах, тестирование стратегий на одной лицензии и торговля на другой.  

• Представление Арсена Яковлева, идеолога и разработчика ВРТ.  

• Вопросы по ВРТ и Слаб.  

• История проекта ВРТ, выбор платформы Слаб.  

• Цель лекции: заинтересовать участников в алготрейдинге.  

• Преимущества алготрейдинга: пунктуальность, круглосуточная работа, масштабируемость, скорость.  

• Пример с синтетическим и броуновским рядами для иллюстрации заработка на алгоритмах.  

• Стратегии используют закономерности, которые вносят в ряды.  

• Пример: стратегии на броуновском и синтетическом рядах, разница в доходности.  

• Неэффективности рынка существуют и могут быть использованы стратегиями.  

• Стратегии могут зарабатывать на фондовом рынке, эксплуатируя неэффективности.  

• Стратегии могут плохо работать, но через какое-то время их можно вернуть в эксплуатацию.  

• Вопросы и ответы.  

• Монте-Карло стратегии помогают понять свойства стратегии на разных реализациях временного ряда.  

• Исторический ряд не повторяется, поэтому тестирование на одном ряду недостаточно.  

• Множество временных рядов с одинаковыми статистическими свойствами позволяет построить распределение доходности стратегии.  

• Монте-Карло позволяет получить корректное представление о свойствах стратегии.  

• Используются методы, такие как бутстрап и синтетические серии.  

• Пассивное управление требует отрицательной корреляции активов, что сложно поддерживать.  

• Активное управление позволяет управлять портфелем стратегий, что эффективнее.  

• Для эффективного управления на российском рынке необходимо использовать портфели стратегий.  

• Стратегии должны быть отрицательно коррелированы, чтобы минимизировать риски.  

• Стратегии могут быть активными и выведенными из активного состояния.  

• Взвешивание стратегий производится с помощью специальных процедур для создания эффективного портфеля.  

• Взвешивание стратегий требует выбора оптимального вектора весов.  

• Существует множество мер риска, включая стандартное отклонение и максимальный процентный дродаун.  

• Методы полного перебора и генетические алгоритмы используются для оптимизации портфелей.  

• Градиентные методы могут привести к локальным максимумам.  

• Метод симулирующего отжига, или SA, используется для поиска глобального минимума.  

• Метод SA похож на моделирование процедуры отжига металла.  

• На двумерную поверхность накладываются случайные числа.  

• Метод случайным образом делает отступы и проверяет, привели ли они к минимуму.  

• Если значение новое и правильное, оно принимается, если нет — отбрасывается.  

• В многомерном пространстве метод требует больше времени для расчета.  

• Пример расчета на 20 бумагах занимает до 10 дней.  

• Активное управление портфелем улучшает доходность и снижает разброс.  

• Активный портфель ведет себя более предсказуемо и психологически комфортно.  

• Активный портфель имеет меньший риск и лучше восстанавливается после просадок.  

• Для торговли портфелем стратегий необходимы:  

• Квик с ежедневным обновлением данных.  

• Служба данных для сбора и форматирования данных.  

• Служба исполнения стратегий, например, монитор стратегии.  

• Сервер стопов для предотвращения встречных заявок.  

• Сервер клиринга для обработки встречных заявок.  

• Прямое подключение к бирже для минимизации задержек.  

• Для визуализации результатов торговли используется чарт велси.  

• Монитор стратегии используется для реальной торговли.  

• Существуют решения для различных платформ и уровней доступа.  

• Ст. экзекутор сервер предназначен для бесперебойной работы стратегий.  

• Работает в облаке на виртуальных машинах.  

• Дублированная служба данных и сервер данных.  

• Монитор стратегии и профессиональное решение с экзекутор сервером.  

• Реализация собственного сервера стопов для предотвращения перегрузок.  

• Внешние информационные воздействия могут привести к синхронизации действий трейдеров.  

• Это вызывает перегрузки сервера и убытки.  

• Необходимо поддерживать собственный сервер стопов для прямого подключения к бирже.  

• Задержки при торговле на разных биржах могут варьироваться от 25 до 50 мс.  

• Использование чарта вэсовского для визуализации стратегий.  

• Задержка при торговле через чарт составляет около 200-300 мс.  

• Использование монитора стратегии для торговли через квик.  

• Задержка до 100 мс.  

• Торговля через плазу два и ст. экзекутор сервер обеспечивает минимальные задержки до 25 мс.  

• Возможность использования стакана в стратегии для анализа динамики спроса и предложения.  

• Информация из стакана доступна через объект "глаз".  

• Формат презентации: вопросы задаются и ответы даются поочередно.  

• Перерыв на 5 минут для отдыха и обсуждения.  

• Формат интервью с приглашенными экспертами.  

• Обсуждение приглашенных спикеров и их полезности для аудитории.  

• Планирование дальнейших приглашений для получения полезной информации.  

• Перекрестный опрос участников для получения ответов на вопросы.  

• Обсуждение вопросов и ответов на них.  

• Представление участников: Арсен и Дмитрий.  

• Вопросы от новичков: как работает автоторговля и уведомления.  

• Автоторговля через VLRRT.  

• Проблемы с домашним компьютером: нестабильное соединение, обрыв интернета.  

• Решение: аренда виртуальной машины у хостера.  

• Преимущества аренды виртуальной машины.  

• Разделение торговой и визуализационной частей для надежности.  

• Можно ли оставить адаптер без присмотра?  

• Освоение адаптера: сложность и простота.  

• Поддержка и обучение: партнеры и коллеги.  

• Проблемы при торговле портфелем стратегий.  

• Решение: прямое подключение к бирже через адаптеры.  

• Серверы стопов и клиринга для решения проблем.  

• Возможность подключения разных счетов на разных биржах.  

• Важность понимания мощности железа.  

• Технология Quick позволяет использовать один адаптер на одной виртуальной машине или несколько адаптеров на разных виртуальных машинах.  

• Можно реализовать стоп-заявки, которые активируются при определенных условиях, например, после удержания цены в определенном диапазоне.  

• В Velos есть функция Set Sky Compression, которая позволяет переключаться между таймфреймами для оптимизации индикаторов и логики торговли.  

• Монитор стратегий оптимизирован для торговли на минутных и даже более мелких таймфреймах.  

• Для секундных таймфреймов требуется история, что требует значительных затрат.  

• Для клиентов возможность торговли на секундных таймфреймах недоступна.  

• Написание стратегий требует многократного повторения кода для разных сред: чарта, монитора и торговли.  

• Разделение задач визуализации и торговли упрощает процесс.  

• Стратегии могут отправлять уведомления через API, что позволяет оперативно получать информацию.  

• Историческое тестирование не всегда точно отражает характеристики стратегии, поэтому используется метод Монте-Карло.  

• Документация по методам адаптера отсутствует, но может быть добавлена по запросу.  

• Сайт требует доработки, особенно в части поиска.  

• Velos Plus Quick не предназначен для оперативной торговли на интервалах менее одной минуты.  

• Для торговли на таймфреймах менее одной минуты требуется прямое подключение к бирже.  

• Для алготрейдинга лучше использовать фьючерсы из-за низких комиссионных.  

• Подключение через Plazma Two стоит около 2000 рублей в месяц.  

• Для запуска и остановки торговых алгоритмов используется автостартер.  

• Основные проблемы связаны с сервером стопов в Quick.  

• Коммерческая версия сервиса Monte Carlo работает более стабильно.  

• Периодические публичные мероприятия возможны, но не регулярно.  

• Основная работа - управление, а не вебинары.  

• Скорость отправки заявки через платформу - 20-25 мс.  

• Рекомендация нескольких хостинговых компаний.  

• ВРТ развивается несколько лет, имеет большой опыт.  

• Команда остается в полном составе, накоплен большой объем знаний.  

• Решение для торговли портфелями только у компании.  

• Встречные заявки и необходимость множества серверов для решения проблемы.  

• Клиенты работают с брокерами Открытие, БКС, Финам.  

• Клиенты не настаивают на конкретном брокере.  

• Критерии переброса стратегии обсуждаются, но не раскрываются на мероприятии.  

• Процент взятия прибыли зависит от алгоритма.  

• Пример: если сделка на первой строчке спреда, то минимальная средняя прибыль.  

• Работа со стаканом котировок возможна, но требует ручного подключения.  

• В платформе Плаза проблем с переподключением нет.  

• Встроенный нейролаб не позволяет торговать нейросети.  

• Разработан собственный объект для проторговки нейросети.  

• Возможность поставки не одного финансового инструмента, а целого дата-сета.  

• Пример стратегии скринера для поиска бумаг с сильным движением.  

• Велл Слаб не обязателен, но рекомендуется из-за длительного развития и надежности.  

• Велл Слаб версии 4 построен на Сишарпе, что ускоряет время счета.  

• Возможность торговли арбитражными стратегиями и парными трейдами.  

• Вебинар по арбитражу доступен для повторения.  

• VLD устарел и не оправдывает использование.  

• Вопросы участников вебинара были рассмотрены.  

• Благодарность за участие в мероприятии.  

• Внутренний клиринг для всех клиентов.  

• Необходимость дата-сервера для полноценной автоматизации торговли.  

• Дата-сервер критически важен для бэк-тестинга и реал-тайма.  

• Возможность участия сообщества в разработке фич и багрепортов.  

• Примеры реализованных фич по просьбам клиентов.  

• Оценка пожеланий клиентов с точки зрения собственных потребностей.  

• Совместный проект с Григорием Фишманом по квантум брейнд кэпитал.  

• Возможности торговли через американских брокеров.  

• VRT может обрабатывать десятки и сотни стратегий на одной машине.  

• Эффективный портфель обеспечивает оптимальное соотношение риска и доходности.  

• Методы расчета портфеля с эффективным фронтом.  

• Разница в доходностях при равномерном распределении средств.  

• Безопасное решение с терминальным доступом.  

• Варианты подключения: десктоп, VMWare, TeamViewer.  

• Профессиональные решения для больших сумм и ответственности.  

• Стоимость виртуальной машины около 3-3.5 тысяч рублей в месяц.  

• Зависит от уровня сервиса хостера.  

• Поддержка и логи для каждой стратегии.  

• Использование скуэль-сервера для хранения позиций и сделок.  

• Проблемы с качеством исполнения сделок через квик.  

• Квик как слабое звено в цепочке.  

• HFT-коннектор самый доступный.  

• VLD для A-Shift, но возможны сложности с временем прохождения через плазу.  

• Успешные проекты на основе опенсорс редки.  

• Долгосрочные вложения в опенсорс могут оказаться напрасными.  

• Компании, создающие такие решения, могут прекратить существование.  

• Проблемы с брокерами, такими как Квик, связаны с синхронными запросами от множества клиентов.  

• Прямые подключения к бирже решают проблему.  

• Используются Windows, а не Linux.  

• Надежность и стоимость обслуживания важны.  

• Вопросы о статистических параметрах и работе фондов.  

• Фонд существует менее года, статистика пока не накоплена.  

• Название фонда "Квантум" связано с квантовой природой мозга и количественными методами управления.  

• Интерактив Брокерс вне конкуренции по комиссиям, но без русскоязычной поддержки.  

• Переход на WSL 4.0 привел к необходимости переписать стратегии.  

• Переписывание стратегий улучшает их качество.  

• Много некачественных книг по трейдингу.  

• Личный опыт и советы по выбору книг.  

• Для открытия счета в США требуется номер социального страхования и американский адрес.  

• Личный опыт получения номера социального страхования в США.  

• Завершение вопросов от зрителей.  

• Обсуждение открытия счетов для резидентов России.  

• Благодарность за участие и интерес к книгам.  

• Арсен делится своими мониторами и их использованием.  

• Благодарность за участие и объяснение работы роботов.  

• Призыв к подписке на бесплатные вебинары.  

• Анонс о том, что цены на ВРТ не обсуждались.  

• Ссылка на страницу для получения адаптера ВРТ.  

• Информация о бесплатных вебинарах и подписке на них.  

• Призыв к подписке для получения анонсов и материалов.