Артём Ерохин - Бутстрапирование временных рядов

• Временной ряд - это набор данных, которые собираются последовательно и регулярно.  

• Временные ряды могут иметь свойства тренда, сезонности и случайных колебаний.  

• Временные ряды могут быть стационарными или нестационарными.  

• Стационарные временные ряды имеют постоянную среднюю и дисперсию.  

• Бустрепирование - это метод оценки параметров временных рядов.  

• Существуют разные виды бустрепирования, такие как блочный, модельный и частотный.  

• Непересекающийся блочный бустреп делит временной ряд на непересекающиеся блоки одинаковой длины.  

• Мувен блок позволяет делать пересекающиеся блоки.  

• Стационарный бустреп имеет блоки разной длины, но в среднем одинаковой.  

• Круговой циркул-блок позволяет соединять начало и конец временного ряда.  

• Блочный бустреп позволяет получать более корректные оценки параметров временных рядов, обходя проблемы, которые возможны в предыдущих вариантах.  

• Размер окна для блочного бустрепа можно выбрать экспертно, использовать автокорреляцию, подбирать на валидации или теоретически обоснованно.  

• Модельный бустреп стропит остатки модели, присоединяет их обратно к данным и получает оценку параметров.  

• Метод применим к широкому классу зависимостей моделей, но может привести к некорректным оценкам, если модель не соответствует структуре данных.  

• Стропирование в частотном домене позволяет находить паттерны в данных, которые не видны во временном домене.  

• Метод требует стационарную среду и сложное понимание обработки сигналов.  

• В видео обсуждается использование бутстрапа для временных рядов, чтобы избежать проблем с бесконечным объемом интегрирования.  

• Автор упоминает статью Бюльмана Питера, но не видел ее.  

• Автор интересуется использованием бутстрапа из частотного домена и обсуждает его преимущества и недостатки.  

• Обсуждается возможность использования бутстрапа для предсказания цен и оценки эластичности.  

• Автор делится опытом сэмплирования из пространственных данных и обсуждает различия между временными и пространственными рядами.  

• Упоминается статистика времени и возможность устроить пятиминутный перерыв перед следующим докладом.